Hedge forex futuros no mercado à vista

Pergunta: Como proteger Forex no local com contratos futuros Eu duvido que você tenha futuros EURAUD. Nesse caso, você precisaria de 2 contratos de futuros para compensar o seu local forex: compre o contrato AUDUSD 100.000 AUD venda o contrato EURUSD 125.000 EUR de memória. EUR 1.55 AUD, então o EURUSD vale 193.750 AUD, o que significa que 2 Forex EUROUD forex está perfeitamente coberto por 2 contratos de futuros AUDUSD e 1 contrato de futuros EURUSD. Obrigado yonnie. Você sabe sobre alguma calculadora capaz de fazer isso se não, qualquer pessoa capaz de criar uma calculadora de mesa simples para alguma taxa razoável, obrigado. Minhas ofertas: FXCM 4.99RT, VantageFX 4.30RT, ICMarkets AU5.50RT - PM me Obrigado Ace. Eu acho que entendi. Comprei hoje o contrato fxspot AUDUSD em .7367 e ao mesmo tempo vendi AUDUSD em futuros no .7341. Se eu esperar até o final do prazo de validade, ambos os preços corresponderão, e não importa se ele vai para cima ou para baixo, eu serei -26 pips no total com certeza. Corrigido, vá para cmegrouptradingfxg. An-dollar. html e verifique a coluna com a data e aquela chamada Prior settle. Você notará que quanto mais longe o prazo de validade do seu contrato futuro, mais a diferença do futuro com o preço à vista se tornará significativa. Inversamente, quanto mais você chegar ao prazo de vencimento, menos essa diferença será até chegar no dia real da expiração, que é o único momento em que o preço à vista igualará o preço futuro com certeza. Então, diga que você se esconde hoje e a diferença. Obrigado Ace. Eu acho que entendi. Comprei hoje o contrato fxspot AUDUSD em .7367 e ao mesmo tempo vendi AUDUSD em futuros no .7341. Se eu esperar até o final do prazo de validade, ambos os preços corresponderão, e não importa se ele vai para cima ou para baixo, eu serei -26 pips no total com certeza. Certo, você conseguiu a idéia, mas apenas para ir um passo adiante, na realidade não será 26 pips exatamente por causa do swap no lado do local. Em teoria, em um contexto livre de arbitragem, a taxa de AUDs é maior que o USD, então você deve obter uma troca positiva em sua posição no local, que irá compensar a perda do lado do futuro, mas os corretores de varejo estão desviando a taxa de troca em seu favor para que você perceba Uma perda, provavelmente menos de 26 pips, mas ainda uma perda que você terá que avaliar o seu custo de hedging. O mesmo é válido se você vendeu pontos e comprou futuros. O swap negativo deve equilibrar o seu ganho de 26 pips no lado futuro, mas novamente a taxa de permuta negativa que você tem em seu corretor de varejo é provavelmente (provavelmente wrost), então o desconto de 26 pips você obtém no futuro que você comprou para que você acabe Negativo também. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você não perde Membro comercial se juntou a agosto de 2017 22 Posts true. Há uma troca positiva em AUDUSUD, p. ex. No FXDD 3,14 USD, então eu acho que 0,31 pips dia. Há - 60 dias para expirar o contrato de 15 de dezembro, então 18 pips do SWAP. Mas também -26 pips do hedge. A questão é como esse cálculo pareceria para o EURAUD (onde é juros 5.8 USD por dia) ou mesmo mais pares exóticos como USDTRY (19.7 USD por dia). Se o diferencial entre o preço futuro do ponto e Z15 refletiria o interesse mais alto, eu também tenho curiosidade (e não encontrei nenhuma informação ainda) se houvesse uma maneira de protegê-lo com opções Estou familiarizado com o básico, mas isso é tudo. Não tenho ideia sobre os custos reais das opções de chamada de compra e da forma como isso pode ser usado de forma eficaz. Você teve a idéia, mas apenas para ir um passo adiante, na realidade, não será 26 pips exatamente por causa da troca no lado do local. Em teoria, em um contexto livre de arbitragem, a taxa de AUDs é maior que o USD, então você deve obter uma troca positiva em sua posição no local, que irá compensar a perda do lado do futuro, mas os corretores de varejo estão desviando a taxa de troca em seu favor para que você perceba Uma perda, provavelmente menos de 26 pips, mas ainda uma perda que você terá que avaliar o seu custo de hedging. O mesmo é válido se você vendeu pontos e comprou futuros. O negativo. verdade. Há uma troca positiva em AUDUSUD, p. ex. No FXDD 3,14 USD, então eu acho que 0,31 pips dia. Há - 60 dias para expirar o contrato de 15 de dezembro, então 18 pips do SWAP. Mas também -26 pips do hedge. A questão é como esse cálculo pareceria para o EURAUD (onde é juros 5.8 USD por dia) ou mesmo mais pares exóticos como USDTRY (19.7 USD por dia). Se o diferencial entre o preço futuro spot e Z15 refletiria o maior interesse, acho mais fácil calcular. Então, para o premiumdiscount no futuro, você faz: preço futuro do preço - 1. Isso irá dar-lhe você citando a garantia do futuro pelo número de dias de vencimento, supondo que o preço à vista permanece constante. Para o swap, você pode calculá-lo da mesma forma que você faria com a paridade da taxa de juros: ((1rate de moeda que você compra (n365)) (1rate de moeda que vende (n365)) -1 taxa de swap em que n número de dias Deixado até o vencimento, por exemplo, eu estou com oanda e eles pagam 1,64 por ano para AUD e custam, 3 anualmente por usd. Se eu estiver comprando AUDUSD e há 60 dias até a expiração, vai assim: (10,016460365) (10,00360365) -1 ganho de 0,22 por 60 dias. Seu swap menos o desconto (premium) indicará o quanto você perdeu em seu hedge. Ou se você não quer se preocupar com tudo o que você pode usar uma calculadora de troca. Alguns corretores os possuem gratuitamente em seu site. A fórmula acima é aproximada, mas deve ser precisa em torno do hundreth de um por cento mais ou menos, penso. Se alguém encontrar algo de errado com o que é acima, aconselhe. Eu comparei com a calculadora de troca do meu corretor e dá a mesma coisa, então deveria estar bem. Mas, como regra geral, o seu swap sempre ficará mais rápido, então, o desconto no mercado futuro, o swap positivo será sempre menor do que o futuro premium e o swap negativo sempre será mais do que o desconto que você tem no futuro. Se o que acabei de dizer não é verdade, você tem uma oportunidade de arbitragem, também conhecido como um comércio sem risco, que, para nós, comerciante de varejo, pode ser comparado com um unicórnio: você lê sobre isso em livros, mas você nunca vê nada na vida real. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você não usa OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição dos cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Faça o download de nossa conta de aplicativos para dispositivos móveis: Lição 3: convenções de troca de moeda 8211 O que você precisa saber antes de negociar negociação no Forex Spot Market Função do Forex Market Maker Muitas vezes referido como um negociante ou um corretor, um fabricante de mercado forex fornece dois - cotação para cada par de moedas que oferece. Uma cotação bidirecional consiste em um preço de oferta e um preço de venda, e representa a taxa de câmbio em que o fabricante de mercado está disposto a comprar ou vender o par de moedas. A taxa de câmbio publicada por um corretor forex, anuncia a taxa atual na qual você pode trocar uma moeda por outra. Se a moeda A vale 1,25 da moeda B, por exemplo, e você queria trocar 500 unidades da moeda A, você receberia 625 unidades da moeda B (500 215 1,25). Olhando para o outro lado, se você precisasse de 1200 unidades da moeda B, mas possuía somente a moeda A, você precisaria trocar 960 unidades da moeda A para obter o montante da moeda B (1200 247 1,25). Taxa de Câmbio 8211 Descreve o quanto de uma moeda pode ser comprada ou vendida em troca de uma unidade de outra moeda. Spot Trade Settlement Spot trades no mercado forex são destinados a liquidação imediata. Isso significa que o comércio é considerado como concluído (ou executado) quando o comprador e o vendedor concordarem com os termos do comércio. A entrega física das moedas envolvidas no comércio, no entanto, pode demorar até dois dias após o comércio em si. Esta é a data de liquidação. Na indústria, isso é referido como T2, que representa o dia do comércio mais dois dias para a liquidação (a entrega física das moedas) a serem concluídas. T2 é um retrocesso para os dias em que a negociação foi realizada principalmente usando máquinas de fax ou por telefone. Embora esses métodos permitisse um acordo instantâneo entre os participantes do comércio, pode demorar vários dias para a transferência real de fundos entre as contas do comprador e do vendedor. Spot Trade 8211 Um contrato para comprar ou vender um montante específico de um par de moedas a uma determinada taxa de câmbio. Embora muitas negociações forex ainda sejam conduzidas sob as restrições de uma liquidação T2, a OANDA oferece liquidação imediata em todas as negociações e atualiza as contas de acordo. Isso ocorre porque, como criador de mercado, a OANDA pode apoiar os dois lados de cada comércio. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas registradas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. 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