Tipos de filtros de média móvel

Moving Average Filters Movendo médias são propensas a whipsaws, quando o preço cruza para trás e para a frente em toda a média móvel em um mercado variável. Traders desenvolveram uma série de filtros ao longo dos anos para eliminar sinais falsos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. Os filtros são adicionados para medir objetivamente quando o preço atravessou a média móvel. Os filtros mais comuns são: Preço de fechamento - um, dois ou três dias sucessivos devem todos fechar acima abaixo da média móvel A barra inteira deve atravessar a média móvel Duas ou três barras (em sucessão) devem estar todos afastados da média móvel A média deve inclinar na direção do comércio Preço típico. O preço médio ou o fechamento ponderado também podem ser usados ​​como substitutos do preço de fechamento. Trades só são introduzidos se a média móvel inclina na direção do comércio. Este filtro não funcionará com médias móveis exponenciais porque a média móvel exponencial sempre inclina-se para cima quando o preço fecha acima da média móvel e inclina-se para baixo se fechar abaixo. Saia quando o preço re-cruza a média móvel. Moving Average Slope pode ser usado em conjunto com outros filtros, como preço de fechamento. A média móvel simples é usada com dois filtros: Passe o mouse sobre as legendas dos gráficos para exibir os sinais de negociação. Ir curto - dois fecha abaixo de uma média móvel decrescente. Go média de longo prazo está subindo e preço fechou acima da média móvel por 2 dias. O seguinte mergulho abaixo da média móvel (no início de janeiro) é filtrado para fora. O comércio longo é saído porque há dois fechamentos abaixo da média movente. Nenhum comércio curto é introduzido como a média móvel está inclinada para cima. Vá longo - dois fecha acima de uma média móvel em ascensão. Ir curto como há dois fecha abaixo de uma queda média móvel. Vá longo - dois fecha acima de uma média móvel em ascensão. Ir curto - dois fecha abaixo de uma média móvel decrescente. Go longa - média móvel está subindo novamente e há 2 fecha acima dela. Observe quão lucrativo o longo comércio 2 é durante a forte tendência ascendente, em comparação com quando whipsaws preço em torno da média móvel relativamente plana. Freqüentemente comutação você dentro e fora de comércios. Os indicadores de tendência são normalmente não rentáveis ​​e devem ser evitados, durante os mercados de variação. 1.1 O que são filtros quotFIR Os filtros FIR são um dos dois principais tipos de filtros digitais usados ​​em aplicações DSP (Digital Signal Processing), sendo o outro tipo IIR. 1.2 O que quotFIR significa quotFIR significa quotFinite Impulse Responsequot. Se você colocar um impulso, isto é, uma única amostra de 1 quot seguida de muitas quot0quot amostras, os zeros sairão depois que a amostra de quot1quot tiver feito seu caminho através da linha de atraso do filtro. 1.3 Por que a resposta ao impulso é quotfinita? No caso comum, a resposta ao impulso é finita porque não há feedback no FIR. A falta de feedback garante que a resposta ao impulso será finita. Portanto, o termo resposta ao impulso quotfinito é quase sinônimo de "feedback". No entanto, se o feedback é empregado ainda a resposta ao impulso é finito, o filtro ainda é um FIR. Um exemplo é o filtro de média móvel, no qual a N-ésima amostra anterior é subtraída (retrocedida) cada vez que uma nova amostra entra. Este filtro tem uma resposta de impulso finito mesmo que utilize feedback: após N amostras de um impulso, a saída Será sempre zero. 1.4 Como faço para pronunciar quotFIRquot Algumas pessoas dizem que as letras F-I-R outras pessoas pronunciam como se fosse um tipo de árvore. Nós preferimos a árvore. (A diferença é se você fala sobre um filtro F-I-R ou um filtro FIR.) 1.5 Qual é a alternativa aos filtros FIR Os filtros DSP também podem ser QuotInfinite Impulse Response (IIR). (Veja dspGurus IIR FAQ.) Os filtros IIR usam feedback, então quando você insere um impulso, a saída, teoricamente, toca indefinidamente. 1.6 Como os filtros FIR se comparam aos filtros IIR Cada um tem vantagens e desvantagens. Em geral, porém, as vantagens dos filtros FIR ultrapassam as desvantagens, por isso são usadas muito mais do que IIRs. 1.6.1 Quais são as vantagens dos filtros FIR (em comparação com os filtros IIR) Em comparação com os filtros IIR, os filtros FIR oferecem as seguintes vantagens: Podem ser facilmente concebidos para serem fase quotlinear (e normalmente são). Posto simplesmente, os filtros da fase linear atrasam o sinal de entrada mas donrsquot distorcem sua fase. Eles são simples de implementar. Na maioria dos microprocessadores DSP, o cálculo FIR pode ser feito através de uma única instrução. Eles são adequados para aplicações multi-taxa. Por multi-taxa, quer dizer quotdecimationquot (redução da taxa de amostragem), quotinterpolationquot (aumento da taxa de amostragem), ou ambos. Seja decimando ou interpolando, o uso de filtros FIR permite que alguns dos cálculos sejam omitidos, proporcionando assim uma importante eficiência computacional. Em contraste, se forem usados ​​filtros IIR, cada saída deve ser calculada individualmente, mesmo que a saída seja descartada (assim o feedback será incorporado no filtro). Eles têm propriedades numéricas desejáveis. Na prática, todos os filtros DSP devem ser implementados usando aritmética de precisão finita, ou seja, um número limitado de bits. O uso de aritmética de precisão finita em filtros IIR pode causar problemas significativos devido ao uso de feedback, mas os filtros FIR sem retorno podem ser implementados usando menos bits eo designer tem menos problemas práticos a resolver relacionados à aritmética não ideal. Eles podem ser implementados usando aritmética fracionária. Ao contrário dos filtros IIR, é sempre possível implementar um filtro FIR usando coeficientes com magnitude inferior a 1,0. (O ganho global do filtro FIR pode ser ajustado na sua saída, se desejado.) Esta é uma consideração importante ao usar DSP de ponto fixo, porque torna a implementação muito mais simples. 1.6.2 Quais são as desvantagens dos filtros FIR (em comparação com os filtros IIR) Em comparação com os filtros IIR, os filtros FIR têm, por vezes, a desvantagem de exigirem mais memória e / ou cálculo para obter uma determinada característica de resposta do filtro. Além disso, certas respostas não são práticas para implementar com filtros FIR. 1.7 Quais termos são usados ​​na descrição de filtros FIR Resposta de Impulso - A resposta de resposta de um filtro FIR é apenas o conjunto de coeficientes FIR. (Se você colocar um quotimplusequot em um filtro FIR que consiste em uma amostra quot1quot seguida por muitas quot0quot amostras, a saída do filtro será o conjunto de coeficientes, como a amostra 1 passa passado cada coeficiente, por sua vez, para formar a saída.) Tap - Um quottapquot FIR é simplesmente um par de coeficientes de delay. O número de torneiras FIR (frequentemente designado como quotNquot) é uma indicação de 1) a quantidade de memória necessária para implementar o filtro, 2) o número de cálculos necessários, e 3) a quantidade de quotfilteringquot o filtro pode fazer com efeito, Multiplicar-acumular (MAC) - Em um contexto de FIR, uma quotMACquot é a operação de multiplicar um coeficiente pela amostra de dados atrasada correspondente e acumular o resultado. As FIRs geralmente requerem um MAC por toque. A maioria dos microprocessadores DSP implementa a operação MAC em um único ciclo de instrução. Banda de Transição - A faixa de freqüências entre as bordas passband e stopband. Quanto mais estreita for a banda de transição, mais torneiras serão necessárias para implementar o filtro. (Uma banda de transição quotsmallquot resulta em um filtro quotsharpquot.) Delay Line - O conjunto de elementos de memória que implementam os elementos de retardo quotZ-1quot do cálculo FIR. Buffer circular - Um tampão especial que é quotcircular porque incrementar na extremidade faz com que ele envolva ao redor para o início, ou porque decrementing desde o início faz com que ele envolva ao redor para o fim. Os buffers circulares são frequentemente fornecidos por microprocessadores DSP para implementar a quotmoformação das amostras através da linha de retardo FIR sem ter de mover literalmente os dados na memória. Quando uma nova amostra é adicionada ao buffer, ele automaticamente substitui o mais antigo. O conceito é, na verdade, produzir uma Zona de Negociação de Nada, para evitar Trades repetidos em uma faixa de custo comparável. Estou utilizando MA mix, a fim de chave no meu comércio pessoal, bem como geralmente em todo lado, há muitos entrou com nenhuma ação preço substancial. Clique aqui para fazer o download de uma nova ferramenta e estratégia de negociação GRATUITAMENTE Meu sinal anterior pessoal mostrou-se útil e, em seguida, evite negociações quando o custo está realmente abaixo ou mesmo sobre minha coleção de zona pessoal, no entanto, não dentro da coleção Zone. Este é realmente o meu problema pessoal no caso em que (Bid-OrderOpenPrice () LowerZonePoint) voltar (false) LowerZonePoint) 038038 (Bid-OrderOpenPrice () Indicadores de média móvel: usá-los para o comércio vichooos Eu pessoalmente gosto de usar o que a maioria das pessoas usa Eu gosto de olhar para a mesma coisa que as pessoas que têm para o poder (dinheiro) para mover os mercados estão olhando. I pessoalmente uso 3 MAs o período de 100 e 200 período MAs e, em seguida, outro dependendo do par de moedas. São Médias Móveis Simples Quando CNBC, Bloomberg, o WSJ etc. falam technicals, eles sempre mencionam as Médias Móveis de 200, 50 e 100. As seguintes são algumas outras Médias Móveis para manter em mente para as moedas porque são seguidas por muitos : EURUSD 55 período Simple MA USDJPY 10 período Simple MA AUSUSD 20 período Simple MA Equities 50 200 período Simple MA Oi com MAs é melhor ficar com os gráficos de longo prazo, como 1h () em vez de curto prazo como o 5m Às vezes, quando eu Alternar entre gráficos E 5m está indicando uma tendência quase diferente para o gráfico de horas, eu entendo porque, mas perguntei se o 5m em MA não é tão útil. Obrigado d Olá Dorian, É o gráfico de 1H onde eles cruzaram Em geral, um MA mais curto cruzamento acima do termo mais longo significa um bullishness. Mas eu sempre dê uma olhada no quadro maior. Em 4H acabamos de quebrar uma tendência de baixa, mas nenhuma nova alta foi postada, então há uma probabilidade alta que se você comprar em níveis atuais você compra o topo: prntscr2kyvi9 Além aqui em 4H 21 MA está abaixo dos 200, então este tempo é bearish em Que sentido então. Veja o gráfico abaixo. É a versão do 1 do acima. Eu marquei as áreas onde a cruz bullish resultou em saídas falsas. Prntscr2kywyu Por que o MAs dar sinal falso Porque o quadro maior mostra que era uma tendência de baixa e, nesses casos, talvez desvanecer a cruz é uma idéia melhor. Tente alguns filtros para eliminar essas armadilhas. Eu recomendaria Multiple Time Frame Análise e Suporte e Resistnace. Com os melhores cumprimentos. Peter Há alguma recomendação sobre o uso de MAs na estratégia para iniciantes. Por exemplo, usando um 20 e 50 período MA no gráfico de 30 minutos e usando isso como um outro método de confirmar a tendência, bem como usando fractals. Ou seria possível usar MAs no gráfico de 5 min em relação à estratégia para iniciantes Oi Jordan, acho que as médias móveis são realmente ferramentas úteis. Alguns usam-na para determinar as tendências tendo inclinação e crossovers em conta ou eles podem ser usados ​​para criar confluência com outras zonas horizontais determinadas por fibs ou linhas SR visual. Por exemplo, um pode filtrar os sinais, tendo apenas aqueles quebra fractal em 5 minutos que não só cumprir os critérios básicos de estratégia para iniciantes, mas também emergem de um MA sobre o período de 30m, acrescentando confluência e importância para esse nível e potencial inversão. O que você acha que Regards. Peter Yea que faz muito sentido para mim, eu ainda não couberam as lições sobre SARs ou Fibs, mas estou fazendo uso da minha ruptura de Páscoa tentando absorver tanto conhecimento sobre Tradimo como posso. Então, muito obrigado por suas respostas rápidas sobre o que são provavelmente triviais questões muito básicas. E obrigado por todo o conteúdo incrível neste grande site. Uma vez que você é membro de ouro, você também pode participar em classes Live sala de negociação e ter acesso a todo o coaching arquivos gratuitamente. Não se esqueça de conferi-los: en. tradimocoachingaccess-live-trading-classroom